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Expected Shortfall
Der Expected Shortfall (ES) wird auch als Conditional Value at Risk bezeichnet Er zählt wie der VaR zu den Downside-Risikomaßen und ist definiert, als der durchschnittlich erwartete Verlust für den...
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Expected Shortfall
Der Expected Shortfall (ES) wird auch als Conditional Value at Risk bezeichnet Er zählt wie der VaR zu den Downside-Risikomaßen und ist definiert, als der durchschnittlich erwartete Verlust für den...
View ArticleResidualrisiko
Das Residualrisiko ist das Risiko, dass sich der Kurs eines Finanzinstruments mehr oder weniger stark ändert als der allgemeine Markt, nicht jedoch abrupt; diese Änderung kann somit über das Ausmaß der...
View ArticleEventrisiko
Das Eventrisiko ist das Risiko, dass sich der Kurs eines Finanzinstruments im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung abrupt und in einem Ausmaß verändert, das die kontinuierlich sich realisierenden...
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